В вестнике НБУ вышла статья о прогнозировании курса криптовалют

• НБУ опубликовал выпуск научного журнала Visnyk of the National Bank of Ukraine.
• Отдельная статья посвящена изучению проблемы моделирования ценовой динамики криптовалют.
• Эксперты пришли к выводу, что нейронная модель LSTM показала лучшую точность в прогнозировании курса криптоактивов.

Национальный банк Украины опубликовал очередной выпуск научного журнала Visnyk of the National Bank of Ukraine. В нем раскрываются такие темы, как факторы корпоративного кредитования, а также прогнозирование цен на энергоносители, металлы и криптовалюту.

Отдельная статья Юрия Клебана и Татьяны Стасюк из Национального университета «Острожская академия» посвящена изучению проблемы моделирования ценовой динамики криптовалют. По информации НБУ, эксперты использовали данные популярной в Украине криптобиржи Binance для прогнозирования цены биткоина, Ethereum, Ripple (XRP) и Dogecoin (DOGE).

Согласно документу, значительная волатильность цен на криптоактивы обусловливает необходимость разработки и эффективного использования моделей для прогнозирования.

В своем исследовании эксперты задействовали методы машинного обучения и данные Binance в период с 6 июля 2020 года по 1 апреля 2023 года. Они пришли к выводу, что нейронная сеть с долговременной памятью (LSTM) показала значительно лучшие результаты прогнозирования по критериям RMSE, MAE и MAPE по сравнению с «наивной моделью» (Naive model), традиционной ARIMA моделью и результатами FB Prophet.

Особенности рынка криптовалют

По мнению авторов статьи, рынок криптовалют имеет много общего с традиционными финансовыми активами. Его работа базируется на принципе баланса между спросом и предложением. В частности, когда спрос на криптовалюту увеличивается, ее цена обычно растет, и наоборот.

На спрос и