
РУСАЛ — докуда обвал
При помощи матмоделирования определяем вероятные пределы риска в бумагах РУСАЛа на ближайшие недели. С прошлого четверга, на фоне налоговых инициатив правительства, отмечается фронтальное падение бумаг металлургической отрасли России.
Бумаги РУСАЛа за 4 сессии уже потеряли свыше 17%, отыгрывая вероятное значительное влияние тарифных поправок на финансовые результаты деятельности корпорации за 2021 г.
Ранние оценки лимита потерь, проведенные по бумагам представителей черной металлургии, показали свою корректность: на прогнозном горизонте уровни спроса устояли.
Воспользуемся предлагаемым алгоритмом и для акций РУСАЛа. Датой отсчета по модели VAR выбран день до оглашения «нового тарифного плана» для металлургов, то есть 23 июня.
Читать на smartmoney.one
